Optionen, Futures und andere Derivate. Das Übungsbuch / John C. Hull ; Übersetzung durch Dr. Wolfgang Mader und Dr. Marc Wagner
Optionen, Futures und andere Derivate - Das Übungsbuch -- Inhaltsverzeichnis -- Vorwort -- Kapitel 1 Einführung -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 2 Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit Futures -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 4 Zinssätze -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 6 Zins-Futures -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 7 Swaps -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 8 Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007 -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 9 XVAs -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 10 Optionsmärkte -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 11 Eigenschaften von Aktienoptionen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 12 Handelsstrategien mit Optionen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 13 Binomialbäume -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 14 Wiener-Prozesse und Itôs Lemma -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 15 Das Black-Scholes-Merton-Modell -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 16 Mitarbeiteroptionen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 17 Optionen auf Aktienindizes und Währungen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 18 Optionen auf Futures und das Black-Modell -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 19 Sensitivitäten von Optionspreisen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 20 Volatility Smiles -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 21 Numerische Verfahren: Grundlagen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 22 Value at Risk -- Übungsaufgaben -- Kapitel 23 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 24 Kreditrisiko -- Übungsaufgaben -- Kapitel 25 Kreditderivate -- Übungsaufgaben -- Kapitel 26 Exotische Optionen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 27 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung -- Übungsaufgaben..
| Medienart: |
E-Book |
|---|
| Erscheinungsjahr: |
[2023] © 2023 |
|---|---|
| Erschienen: |
Hallbergmoos: Pearson ; 2023 © 2023 |
| Ausgabe: |
11., aktualisierte Auflage |
| Reihe: |
|---|
| Sprache: |
Deutsch |
|---|
| Beteiligte Personen: |
Hull, John, 1946- [VerfasserIn] |
|---|
| Links: |
ebookcentral.proquest.com [lizenzpflichtig] |
|---|
| ISBN: |
|---|
| Themen: |
|---|
| RVK: |
|---|
| Anmerkungen: |
Description based on publisher supplied metadata and other sources |
|---|
| Umfang: |
1 Online-Ressource (481 Seiten) |
|---|
| Förderinstitution / Projekttitel: |
|
|---|
| PPN (Katalog-ID): |
1839056800 |
|---|
| LEADER | 01000cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1839056800 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20230503153601.0 | ||
| 007 | cr uuu---uuuuu | ||
| 008 | 230313s2023 xx |||||o 00| ||ger c | ||
| 020 | |a 9783863263294 |9 978-3-86326-329-4 | ||
| 035 | |a (DE-627)1839056800 | ||
| 035 | |a (DE-599)KEP089339932 | ||
| 035 | |a (EBC)EBC30394445 | ||
| 035 | |a (EBL)EBL30394445 | ||
| 035 | |a (EBP)089339932 | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
| 041 | |a ger | ||
| 084 | |a QK 620 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/141668: | ||
| 084 | |a QK 660 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/141676: | ||
| 100 | 1 | |a Hull, John |d 1946- |e verfasserin |0 (DE-588)109733290 |0 (DE-627)503026581 |0 (DE-576)161516653 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Optionen, Futures und andere Derivate. Das Übungsbuch |c John C. Hull ; Übersetzung durch Dr. Wolfgang Mader und Dr. Marc Wagner |
| 250 | |a 11., aktualisierte Auflage | ||
| 264 | 1 | |a Hallbergmoos |b Pearson |c [2023] | |
| 264 | 4 | |c © 2023 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (481 Seiten) | ||
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Pearson Studium - Economic BWL Ser. | |
| 500 | |a Description based on publisher supplied metadata and other sources | ||
| 520 | |a Optionen, Futures und andere Derivate - Das Übungsbuch -- Inhaltsverzeichnis -- Vorwort -- Kapitel 1 Einführung -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 2 Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit Futures -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 4 Zinssätze -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 6 Zins-Futures -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 7 Swaps -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 8 Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007 -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 9 XVAs -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 10 Optionsmärkte -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 11 Eigenschaften von Aktienoptionen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 12 Handelsstrategien mit Optionen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 13 Binomialbäume -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 14 Wiener-Prozesse und Itôs Lemma -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 15 Das Black-Scholes-Merton-Modell -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 16 Mitarbeiteroptionen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 17 Optionen auf Aktienindizes und Währungen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 18 Optionen auf Futures und das Black-Modell -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 19 Sensitivitäten von Optionspreisen -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 20 Volatility Smiles -- Fragen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 21 Numerische Verfahren: Grundlagen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 22 Value at Risk -- Übungsaufgaben -- Kapitel 23 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 24 Kreditrisiko -- Übungsaufgaben -- Kapitel 25 Kreditderivate -- Übungsaufgaben -- Kapitel 26 Exotische Optionen -- Übungsaufgaben -- Kapitel 27 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung -- Übungsaufgaben. | ||
| 650 | 4 | |a Electronic books | |
| 700 | 1 | |a Mader, Wolfgang |d 1976- |e übersetzerin |0 (DE-588)106155482 |0 (DE-627)573831610 |0 (DE-576)289550904 |4 trl | |
| 700 | 1 | |a Wagner, Marc |d 19XX- |e übersetzerin |0 (DE-588)1026740282 |0 (DE-627)727122886 |0 (DE-576)372033962 |4 trl | |
| 776 | 1 | |z 9783868944327 | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Druck-Ausgabe |z 9783868944327 |
| 856 | 4 | 0 | |u https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=30394445 |m X:EBC |x Aggregator |z lizenzpflichtig |
| 912 | |a ZDB-30-PQE | ||
| 912 | |a GBV_ILN_22 | ||
| 912 | |a ISIL_DE-18 | ||
| 912 | |a SYSFLAG_1 | ||
| 912 | |a GBV_KXP | ||
| 912 | |a GBV_ILN_22_i26103 | ||
| 936 | r | v | |a QK 620 |b Kapitalmärkte allgemein |k Wirtschaftswissenschaften |k Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre |k Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung |k Kapitalmärkte |k Kapitalmärkte allgemein |0 (DE-627)1270918982 |0 (DE-625)rvk/141668: |0 (DE-576)200918982 |
| 936 | r | v | |a QK 660 |b Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) |k Wirtschaftswissenschaften |k Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre |k Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung |k Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) |0 (DE-627)1271477084 |0 (DE-625)rvk/141676: |0 (DE-576)201477084 |
| 951 | |a BO | ||
| 980 | |2 22 |1 01 |x 0018 |b 4288960339 |h FWSBWL202303 |k 1-User-Lizenz |y zi26103 |z 13-03-23 | ||
| 981 | |2 22 |1 01 |x 0018 |y Volltextzugang Campus |r https://ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=30394445 | ||
| 981 | |2 22 |1 01 |x 0018 |y Volltextzugang von außerhalb des Campus |r http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/proquest-ebook-central/ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=30394445 | ||
| 983 | |2 22 |1 01 |x 0018 |8 00 |a QK 620 | ||
| 983 | |2 22 |1 01 |x 0018 |8 01 |a QK 660 | ||
| 985 | |2 22 |1 01 |x 0018 |a E 2023/00032 | ||
| 995 | |2 22 |1 01 |x 0018 |a FWSBWL202303 | ||
| 995 | |2 22 |1 01 |x 0018 |a h261ebookebc-pearson2023 | ||
| 995 | |2 22 |1 01 |x 0018 |a ACQ | ||
| 995 | |2 22 |1 01 |x 0018 |a ILNemk | ||